O calendário de negociação de opções de alta probabilidade se espalha

Encontre spreads de calendário de alta probabilidade.

23/03/2018 7:00 am EST.

Chief Options Strategist, Technical Traders, Ltd.

Em um ambiente de baixa volatilidade como o presente, os spreads de calendário podem oferecer excelentes negócios de risco / recompensa, explica o trader JW Jones, revisando seu processo para encontrar e executar trades espalhados no calendário.

Ao considerar a arquitetura específica dos vários negócios de opções que ocupam o dia de uma opção de comerciante, a consideração primordial é colocar tantos fatores nas suas costas quanto possível. Lembre-se de que os negócios são afetados pelas três forças primárias da opção traders & rsquo; mundo: preço do subjacente, tempo de vencimento e volatilidade implícita. Os negócios projetados para maximizar o efeito positivo de cada uma dessas variáveis ​​têm uma probabilidade de sucesso muito maior.

Uma estratégia comumente usada é a de um calendário espalhado. Esta posição é construída vendendo uma opção mais curta e comprando uma opção mais datada na mesma greve. O calendário pode ser construído em posições ou chamadas, mas cada calendário individual consiste no mesmo tipo de contratos e mdash; coloca ou chama e não é uma mistura de ambos.

O mecanismo de lucro para este comércio é a taxa diferencial de decadência do componente de tempo (valor extrínseco) de uma opção. Lembre-se que o tempo premium de todas as opções é de 0 no momento da expiração.

Além disso, uma característica essencial de todas as opções é que a decadência do tempo não é linear; a decadência do tempo premium das opções de curto prazo ocorre em um ritmo muito mais rápido do que a decadência de opções mais datadas.

No ambiente apropriado, os spreads de calendário podem oferecer excelentes negócios de risco / recompensa. Qual é o ambiente em que os negócios do calendário prosperam? É o ambiente de baixa volatilidade implícita. Como um comerciante decide o que é um ambiente de baixa volatilidade? Ele deve considerar a situação no subjacente específico para o qual ele está considerando um comércio.

Muitos comerciantes estão conscientes do VIX, a volatilidade implícita refletindo o índice SPX de base ampla. No entanto, bancos de dados de vários fornecedores estão disponíveis e acompanham a volatilidade implícita de subjacentes específicos. A incorporação do valor atual dessas medidas de volatilidade é essencial para assegurar o sucesso de uma variedade de estruturas comerciais, mas é especialmente importante nos calendários.

Um exemplo desse tipo de gráfico que o operador da opção bem-sucedida precisa considerar é ilustrado abaixo. Observe que a volatilidade estatística, a volatilidade calculada a partir do comportamento histórico do preço, é exibida em marrom. A volatilidade implícita, a variável de importância crítica para os comerciantes de opções, é exibida em azul. Voltaremos a este gráfico em um momento, mas, por enquanto, observe a relação atual da linha azul com sua posição recente.

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O período em que os calendários historicamente foram utilizados é de um mês para outro; Por exemplo, um calendário de março a abril se espalhou. A acumulação de lucro nesses calendários mensais tem sido historicamente bastante lenta e estável em uma ampla gama de preços.

No entanto, a disponibilidade recente de opções semanais forneceu aos comerciantes os calendários de "warp-speed" do & ldquo; & rdquo; Consideremos um exemplo de tal comércio e como a seleção adequada de veículos pode colocar o vento em nossas costas.

Na manhã de quinta-feira, notei um padrão de gráfico que eu senti sugeriu uma alta probabilidade de que NetFlix (NFLX) trocaria mais alto durante o dia. Ao considerar e modelar várias estruturas possíveis para um comércio de curto prazo, fiquei impressionado com um cenário de risco / recompensa muito favorável para este estoque dentro da estrutura de um comércio de calendário.

Os componentes favoráveis ​​foram:

Disponibilidade de opções semanais muito líquidas que expiram no dia seguinte e uma semana a partir do próximo dia. A existência de tempo substancial premium nas opções com 30 horas de vencimento. Intensidade implícita razoável dentro das opções em que eu estava considerando um comércio e o fato que essas volatilidades eram as mesmas nas opções de curto e longo prazo em um valor de 43%

O comércio foi iniciado aproximadamente às 09:30 e no momento do início teve o seguinte gráfico P & amp; L:

Clique para ampliar.

O preço permaneceu dentro da zona lucrativa refletida no gráfico acima, e o comércio foi removido alguns minutos antes do sino final para um lucro total de um pouco mais de 10% no capital investido. O principal motor de lucro foi o decadência do tempo premium dentro da perna da opção curta.

Oportunidades como esta estão rotineiramente disponíveis para o comerciante de opções experientes. Tais oportunidades não estão disponíveis por longos períodos de tempo e devem ser tomadas enquanto se apresentam. É por esta razão que os comerciantes que desejam beneficiar de tais negociações devem ser previamente preparados com o conhecimento do comportamento das opções.

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Uma Abordagem Quantitativa para Calendários de Calendário de Negociação.

Nos operadores de opções dandy acessíveis & # 8217; ferramenta de comércio de trades, uma das estratégias mais versáteis e amplamente utilizadas é conhecida como calendário, horizontal ou tempo espalhado. O nome refere-se a opções que estão sendo adquiridas e vendidas como um pacote em diferentes meses de vencimento. Um calendário longo, por exemplo, significa comprar uma opção com uma expiração mais longa e, ao mesmo tempo, vender uma opção na mesma greve com uma expiração mais curta. Normalmente, em ações e índices, o comércio é colocado para um débito, já que as opções mais externas normalmente são negociadas por preços mais altos do que as opções mais próximas. O comércio pode ser colocado usando chamadas ou colocações. Os calendários de chamadas são idênticos a colocar calendários ao usar o mesmo ataque.

O spread do calendário está idealmente colocado em um ambiente de mercado onde o movimento de preços subjacente deverá ser mínimo e as volatilidades implícitas globais são estáveis ​​ao aumento. Isso permite que a diferença de preço entre nossas opções longas e curtas se expanda, fazendo com que o preço do nosso spread de débito aumente. Se o mercado se mover significativamente em qualquer direção no entanto, o máximo que pode ser perdido é o valor pago, ou o montante do débito, para o spread.

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O calendário espalhado tenta capitalizar as diferenças de decadência do tempo das opções entre meses. Essa característica do decadência do tempo, ou theta, pode ser mostrada graficamente a partir do gráfico a seguir na Figura 1.

Figura 1 Tempo de opção Decay Accelerates.

Como é ilustrado pelo gráfico, a decadência do tempo das opções se acelera à medida que nos aproximamos da expiração. Portanto, nossa opção de curto prazo mais curto irá decadir mais rápido do que a nossa opção mais longa para fora. O diferencial de decaimento entre as duas opções deve produzir uma theta geral positiva.

Como afirmamos, o calendário funciona melhor quando o mercado está vinculado. No entanto, além do movimento no subjacente, o outro fator significativo que afeta a rentabilidade do calendário, como todas as opções, é a volatilidade implícita. No longo calendário, temos opções muito longas para fora e opções curtas do mês da frente e a posição é longa. Portanto, à medida que a volatilidade implícita avança, nosso spread gera dinheiro e, à medida que as volatilidades caem, perdemos dinheiro, tudo sendo igual. Mas o valor vega na parte inferior da matriz é mais uma leitura global, assumindo um movimento uniforme nas mudanças na volatilidade em ambos os meses. Na realidade, a volatilidade geralmente se move de forma diferente em diferentes meses com base em uma variedade de fatores, como ganhos ou outros riscos de eventos, movimento em subjacentes e desvios de volatilidade. Por exemplo, em & # 8220; normal & # 8221; ambientes de mercado, as opções mais distantes têm uma maior volatilidade implícita do que as opções do mês da frente. Esta relação é conhecida como inclinação negativa. No entanto, quando os mercados experimentam tumulto ou no caso de anúncios de ganhos de ações individuais, as volatilidades do mês anterior podem se mover mais alto do que os meses atrasados. Isso é conhecido como inclinação positiva. Nos tempos da turbulência do mercado, os investidores e comerciantes procuram comprar opções com a maior proteção por dólar gasto # 8221 ;. Isso normalmente significa as opções do mês da frente, onde eles são os mais baratos em dólares e fornecem a maior quantidade de gama.

Não só os movimentos globais de volatilidade afetam o desempenho, como também as mudanças relativas entre os meses e as greves. Essas mudanças de volatilidade entre greves e meses simplesmente refletem a mudança de preços das opções com base na oferta e na demanda no mercado. E aqueles que alteram os preços não só afetam nosso lucro e perda atual, mas também podem afetar o desempenho futuro do comércio. Simplificando, é mais fácil de lucrar com um calendário que custou US $ 3 do que custou US $ 4.

2008 foi ano selvagem, não só para preços de ações, mas também para volatilidades em opções. O vix variou de uma baixa em maio de cerca de 17 para um máximo intradiário de 96 em outubro. Esta volatilidade de volatilidade sem precedentes & # 8201; apresentou muitos desafios a posições como o calendário. Primeiro, todo o software de modelagem de opções é apresentado com complexidades quando uma entrada, como a volatilidade implícita, muda de forma tão dramática. A previsibilidade dos modelos depende da consistência e confiabilidade das entradas utilizadas. Quando as volatilidades e, em menor grau, as taxas de juros, mudaram com tanta frequência e em quantidades tão elevadas em 2008, o modelo teve dificuldade em chegar a um modelo confiável de como o comércio funcionaria ao longo do tempo.

Dito isto, em dezembro de 2008, acho que todas as estratégias de coleta de renda comercial, incluindo calendários, esperavam um ciclo mensal de sono mensal. Então, deixe-nos ver como um calendário no SPY realizou para fechar 2008. Na sexta-feira, 12 de dezembro de 2008, o seguinte comércio é colocado. VIX é de cerca de 55.

Figura 2 12/12/08 Crescimento inicial do calendário do circo.

Nós compramos 3 extra de 82 de fevereiro para resolver nosso delta geral. Observe também que a IV média é de 48,0%.

Figura 3: Análise gráfica do calendário inicial do circo Positio n.

À medida que o mês avança, o mercado permanece bem em uma faixa bastante apertada. O SPY fecha em 22 de dezembro em 87.06. No entanto, as volatilidades caíram significativamente. A média IV para o nosso comércio é de 40,9%. O VIX é agora 44. Nosso P / L está mostrando o efeito negativo da queda nas volatilidades em nossa vega longa. Estamos abaixo de quase 16% ou $ 1602. Com a média de IV & # 8217; s em torno de 7 pontos a partir de quando o comércio foi colocado e uma vega inicial de 227, vemos que a perda pode ser atribuída à nossa exposição de vega.

Figura 4: 12/22/08 A matriz mostra as perdas que ocorrem devido à queda dos níveis de volatilidade implícita.

Figura 5: o declínio de IV resultou na inclinação do Túnel Circus para baixo.

Como podemos ver, esse efeito de volatilidade negativa afunda todo o gráfico de lucratividade do calendário. Sob entradas atuais, qualquer movimento significativo para cima ou para baixo agora resultará em uma perda na posição geral. A perda incorrida pela queda da volatilidade combinada com qualquer movimento potencial afastado do ataque mais rentável de 89 será mais do que a posição pode superar. O melhor que podemos esperar aqui é que o mercado permanece perto do centro de ataque 89.

E fique perto do ataque 89 que fez. Abaixo está a matriz em 9 de janeiro de 2009.

Figura 6: 1/9/2009 Matrix mostra uma recuperação de posição.

Como podemos ver, não poderíamos ter colocado o mercado muito melhor do que o fechado. No entanto, se ficássemos no comércio durante todo o mês ainda tivemos uma perda de quase US $ 700 ou cerca de 7%. Mesmo com um mercado que funcionou perfeitamente do ponto de vista do movimento, não conseguimos superar o efeito negativo das volatilidades que se afastaram de forma tão dramática. A média de IV & # 8217; s terminou em 38,6%, mais de 9 pontos abaixo, onde estavam quando começamos. O VIX, o barómetro de volatilidade amplamente assistido, era inferior a 43. Mantivemos coletar quase o montante máximo de theta no comércio, o que ajudou a minimizar nossa perda global. O gráfico de análise pode ser visto abaixo.

Figura 7 & # 8212; Tira de tela do gráfico de análise.

Agora que sabemos que podemos perder calendários de negociação de dinheiro, mesmo quando o subjacente executa perfeitamente, podemos usar essas informações para nos ajudar na nossa negociação geral? Os determinantes mais importantes da negociação de opções bem-sucedidas são o movimento no subjacente, medido pelo delta e a gama, e mudanças na volatilidade, cujo risco é medido pela vega. Com a colocação cuidadosa das pernas e o gerenciamento de saída de nossos negócios, podemos gerenciar até certo ponto o risco delta e gama. A gestão do risco de vega é melhor feita ao nível da carteira.

O que isso significa é que, tendo alguns negócios que são vega longo e alguns que são vega curto e, portanto, mantendo nossa exposição líquida de vega perto do total, podemos limitar o efeito das mudanças na volatilidade na carteira geral de negócios. Esta estratégia faz sentido em todos os ambientes de mercado, mas funcionou especialmente bem no ano passado. Com as volatilidades mudando tanto e por grandes quantidades, uma posição global de vega plana atenuou grande parte das preocupações de vega no nível da carteira, ou seja, algumas estratégias se beneficiarão e outras sofrerão em movimentos de volatilidade, mas net-net irão equilibrar Fora. Na verdade, essa é a mesma idéia que usei ao gerenciar o risco para mim e para outros comerciantes de piso.

Steve Papale é comerciante e mentor da DiscoverOptions, uma divisão educacional da OptionVue, criadora do premiado software OptionVue. Steve tem mais de 20 anos de experiência como economista, criadora de mercado e gerente de risco e comerciante. De 1987 a 1999, ele foi um criador de mercado no índice de ações de negociação CBOE e CME, moeda e opções de ações individuais. Steve também foi um fabricante de mercado off-the-floor nas opções S & amp; P 500 e-mini e opções Eurodollar (EOS) e gerenciou uma centena de comerciantes em uma empresa comercial proprietária. Ele também educou indivíduos, conselheiros e instituições sobre como efetivamente implementar opções como uma ferramenta de gerenciamento de portfólio. Ele atualmente está mentindo clientes juntamente com a negociação de sua própria conta. Ele tem um M. A. em Economia da Michigan State University e possui NASD Series 3, 7, 63 e 66 licenças de valores mobiliários.

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OAP 088: A opção de probabilidade de alta probabilidade é o Santo Graal de investir?

Os comerciantes e investidores novatos que fazem a transição de ações para opções muitas vezes se tornam excessivamente confiantes e excitados que, magicamente, descobriram o "Santo Graal de Investimento" em um sistema de negociação de opções de alta probabilidade. Certamente, nenhum sistema ou metodologia de investimento é o prefect e o comércio de opções tem seus próprios desafios. O objetivo para mim hoje neste novo show é apresentar os benefícios e as desvantagens de um sistema de investimento de alta probabilidade como o que ensinamos (e executamos pessoalmente) aqui na Option Alpha.

Pontos principais da mostra de hoje:

Fortitude e persistência são necessários para ser bem sucedido no comércio de opções. O grind diário das opções de negociação pode ser realmente difícil, e é por isso que muitas pessoas desistem e desistem. O comércio de opções é um enorme jogo de paciência e de ciclos de redução e crescimento. A sequência de retornos é fundamental para o seu nível de força emocional e para o seu portfólio geral - uma redução inicial pode colocá-lo em uma posição ruim não só emocionalmente, mas também com o seu portfólio. Um ou dois anos de pequenos retornos positivos são melhores do que tentar superá-lo no início e ter potenciais rebaixamentos no início. Na maioria dos casos, você tem que sair da sua zona de conforto para chegar ao objetivo que deseja alcançar. A negociação de opções é uma das melhores maneiras de gerar riqueza, mantendo seu portfólio em um caminho de renda consistente. Quando se trata do comércio de opções mundiais, não é simplesmente o que lhe será dado; você tem que colocar o trabalho árduo e aprender o sistema através da paciência e da persistência. As atividades de negociação consistentes sempre acabam gerando mais dinheiro no final do dia. Permanecer persistente e consistente com o seu comércio no dia-a-dia permitirá que você quebre os ciclos e comece a gerar mais riqueza.

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Option Trader Q & amp; A w / George.

Trader Q & amp; A é o nosso segmento favorito do show, porque nós recebemos uma audiência de um dos membros da nossa comunidade e ajudamos a responder suas perguntas ao vivo no ar. A pergunta da semana vem de George, que pergunta:

À medida que as opções se tornam mais populares e amplamente comercializadas, a diferença entre a volatilidade implícita e a volatilidade real diminuirá, reduzindo assim a vantagem em que os vendedores de opções dependem?

Lembre-se, se você quiser que sua pergunta seja respondida aqui no podcast ou LIVE no Facebook e amp; Periscope, vá para OptionAlpha / ASK e clique no botão de gravação vermelha grande no meio da tela e deixe-me um correio de voz privado. Não há software para baixar ou instalar e é incrivelmente fácil.

Guias de PDF e amp; Lista de verificação:

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Real-Money, LIVE Trading:

EWZ Iron Butterfly (Closing Trade): Depois de quase fixar o estoque em nossas greves curtas, e graças à queda de volatilidade, compensamos um lucro de US $ 600 nesse comércio de borrachas de ferro. VXX Short Call (Closing Trade): uma das negociações de opções mais consistentes e lucrativas que podemos fazer está reduzindo a volatilidade pura com o VXX e hoje fechamos essa chamada curta nua no VXX após alguns dias por um lucro de $ 420. DIA Iron Condor (Ajustando o Comércio): Este condor de ferro neutro no DIA precisa de um ajuste rápido no início desta semana, já que o mercado continua a se reunir. Neste vídeo, discutiremos por que estou adicionando um spread de crédito de colocação adicional ao mesmo tempo que optei por não fechar o nosso atual spread de crédito por razões de preços. COP Short Put (Closing Trade): Este único short coloca no COP atuou como uma grande cobertura para nossas outras apostas de baixa em petróleo este mês e ajudou a suavizar nossos retornos depois que os fechamos por um bom lucro. TSLA Put Debit Spread (Closing Trade): Embora muitas pessoas pensassem que ficássemos loucas por terem baixado em TSLA, este comércio de spread de débito de pré-ganhos nos fez US $ 200 hoje. Após a enorme corrida de US $ 140 a US $ 260 e recebendo alguns sinais de venda técnica, estávamos bastante seguros de que esse estoque seria retirado. MON Iron Condor (Closing Trade): Após uma enorme queda na volatilidade implícita, trabalhamos duro para fechar este comércio de condores de ferro MON, ajustando a ordem várias vezes para preencher antes do final do dia. IBB Call Debit Spread (abertura de comércio): mostraremos como eu comecei a procurar um novo comércio de alta e, eventualmente, encontrei um comércio de baixa volatilidade no IBB procurando um movimento maior para proteger nosso portfólio. TLT Iron Butterfly (Closing Trade): Após o voto da Brexit TLT e os títulos negociados em uma faixa de quase US $ 8 muito rapidamente - mesmo assim, a queda na volatilidade implícita ajudou a gerar um lucro de US $ 330 para nós. XBI Call Debit Spread (Closing Trade): Tive a sorte de escolher o fundo exato para a nossa entrada neste spread de débito de chamadas para o ETB biotecnológico XBI, que finalmente foi fechado para um lucro de US $ 165 hoje no rali maior. COH Iron Butterfly (Earnings Trade): Pouco depois do mercado aberto, fechamos nosso comércio de ganhos COH por cerca de US $ 160, deixando apenas uma etapa para expirar sem valor. EWW Debit Spread (Closing Trade): Usando alguns dos sinais de análise técnica que descobrimos em nossa pesquisa de backtesting, conseguimos obter um lucro rápido de US $ 130 nesse comércio de débito de débito EWW. IBM Iron Condor (Earnings Trade): Pouco depois do mercado aberto, você seguirá comigo enquanto assistimos a queda da volatilidade e a liquidez entrar no mercado antes de fechar a posição por lucro de US $ 250. SLV Short Straddle (Open Trade): Usando nosso software de lista de vigilância, decidimos continuar a adicionar a nossa posição de curta distância limitada SLV existente com um novo conjunto de preços de exibição refletindo o movimento mais baixo na ETF recentemente.

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Hit Singles With Option Calendar Spreads.

Aproveite o tempo de decadência com calendários de complexidade variável.

Por J. W. Jones.

Os investidores de negociação de opções devem considerar usar spreads de calendário. Em resumo, um spread de calendário é construído vendendo uma opção com prazo mais curto e comprando uma opção com prazo mais longo com o mesmo preço de exercício no mesmo tipo de opção, seja colocada ou chamada. O motor de lucro é a diferença na taxa de decaimento do tempo premium entre as duas opções. Uma das opções fundamentais é que o tempo premium em uma opção de curto prazo decai a uma taxa mais rápida que a de uma opção mais datada.

Para os spreads de calendário, a gama de rentabilidade se estende por um intervalo amplamente variável com a rentabilidade máxima ocorrida no vencimento das opções quando o preço do subjacente é precisamente ao preço de exercício do calendário.

Opcional Calendário Diferido Rentabilidade.

É vital compreender os fatores de risco pertinentes. Lembre-se de que as negociações de opções devem ser consideradas em termos do risco apresentado por cada uma das três forças primitivas das opções: tempo, preço do subjacente e volatilidade implícita (IV).

No caso de um comércio de calendário, a passagem do tempo e a inevitável erosão do tempo premium é o mecanismo de lucro fundamental. Geralmente, o risco no comércio do calendário diminui com a passagem do tempo, uma vez que o aumento do tempo de erosão aumenta em benefício do comércio.

O efeito do preço do subjacente pode ser visto no gráfico acima. Observe que há um ponto de equilíbrio positivo e negativo e o comércio deve ser gerenciado com ambos os pontos de rentabilidade em mente.

Encontre mais análises de opções e idéias de negociação nas Estratégias de Negociação de Opções.

Finalmente, a Volatilidade Implícita, tipicamente a variável mais negligenciada, embora seja indiscutivelmente o fator mais importante na decisão de usar essa estrutura comercial. O ponto de partida para considerar esta variável é o status atual do IV considerado dentro de um quadro histórico. É importante que as opções mais datadas não estejam na parte superior de sua faixa de volatilidade histórica. Se alguém fosse comprar essas opções no início do comércio, haveria um risco significativo de colapso de volatilidade, pois o IV era reverter para o seu meio. Isso afetaria negativamente o comércio.

Agora, tendo discutido fatores de risco, consideremos um comércio de maior probabilidade do que o calendário único. Em mercados agitados, como já vimos recentemente, os trades de maior probabilidade incorporam a largura máxima da variação de preços possível, enquanto acomodam um retorno de capital razoável.

Eu iniciou um comércio de calendário triplo em Amgen (NASDAQ: AMGN) no final de fevereiro. Embora isso pareça complexo, é realmente apenas três calendários individuais estabelecidos em três preços de exercício diferentes. É apresentado graficamente abaixo, tal como existia no início:

Taxa de spread de três partes do calendário.

Quando considerado contra a luz da estrutura de calendário única apresentada no gráfico anterior, este calendário triplo tem uma probabilidade significativamente maior de sucesso e mdash; 82% em oposição aos 55% do calendário único.

No momento, no início da última semana do ciclo de opções de março, a posição é lucrativa em pouco mais de 20% do capital investido. Considero que este é um excelente resultado por duas semanas em um comércio de alta probabilidade.

Os comerciantes de opções acham que a vida é muito mais fácil com esses tipos de negociações de alta probabilidade que proporcionam retornos sólidos sobre o capital investido. Swinging para as cercas é mais emocionante, mas a vida de comerciantes de opções bem-sucedidas consistem em singles e duplas. Esses sucessos se somam ao longo do tempo para oferecer uma curva de patrimônio fortemente crescente sem as noites sem dormir do lançador de casa.

Artigo impresso da InvestorPlace Media, https: // investorplace / 2018/03 / hit-singles-dobles-com-opções-calendário-spreads-amg /.

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Faça 10-15% de retorno do seu capital investido em tão pouco quanto 2 dias - Ao negociar os "Pausos" confiáveis ​​encontrados em estoques e ETFs.

Quanto poderia uma estratégia de negociação de opções simples com uma taxa de sucesso de 87,5% Impacto em sua vida?

Contrariamente ao que você pensa depois de ler a afirmação acima, este convite não é para o comerciante que busca o Santo Graal ...

A via rápida para riquezas rápidas ... ou o retorno único, que muda a vida ...

É para o resto de nós.

É para o comerciante disposto a reservar a ganância e o risco indevido de lucros consistentes. Quem simplesmente quer algo mais para complementar a renda existente ou a aposentadoria futura.

É para o comerciante que se beneficiaria mesmo com um extra de $ 150 por semana.

Você vê, esse é o primeiro objetivo da estratégia de propagação do calendário do OptionsMD ...

Faça um rápido $ 100- $ 150 um contrato por semana - todas as semanas.

Claro, isso pode não parecer muito no início. Mas imagine adicionar mais alguns contratos a cada semana depois de dominar a estratégia (o que, como verá em breve, leva apenas cerca de três horas).

Não só os seus lucros se multiplicam rapidamente, mas eles o fazem com um risco mínimo.

E uma vez que esta estratégia é tão rápida de aprender, você pode começar a fazer sua renda extra já amanhã de manhã.

Mas antes de cavar nos detalhes, vamos abordar uma preocupação comum ...

Por que você precisa de outra estratégia comercial?

Afinal, por que não apenas continuar usando Iron Condors?

A abordagem parece lógica. No entanto, olhe perto do mercado de hoje e você vê alguns problemas.

O primeiro é a velocidade. O movimento de preços de hoje não dá bem em estar em negociações não direcionais por semanas de cada vez - como é necessário com Iron Condors.

Além disso, a volatilidade faz com que a falta de premium seja vendida, colocando suas asas Iron Condor perigosamente fechadas.

Durante a última década, negociando Iron Condors, a única vez que eu vi essas mesmas condições é em 2007. Como foi o caso, você deve defender constantemente os grandes movimentos.

Então sim, Iron Condors ainda é uma opção quando as condições corretas aparecem. Mas entenda que a negociação no mercado de hoje significa que você assume muito mais riscos, a menos que você também tenha os níveis de volatilidade implícitos corretos.

Para tirar proveito de todas as condições do mercado, os comerciantes inteligentes usam múltiplas estratégias para diversificar seus riscos e suavizar sua curva patrimonial.

O OptionsMD Calendar Spread Strategy permite que você gere o mesmo retorno em apenas alguns dias - que antigamente levou semanas.

Como comerciante, você vive ou morre em sua "vantagem" - seja disciplina, uma rotina específica, falta de comércio emocional ou uma estratégia comprovada.

Para mim, estabelecer sua vantagem foi minha intenção ao criar essa estratégia. Tenho certeza de que era simples o suficiente para que alguém pudesse colocá-lo rapidamente para eles.

Então, concentremos nossa atenção em dois itens:

Primeiro, simplesmente procuramos um tempo em um gráfico de preços onde há uma alta probabilidade de consolidação por alguns dias - ou menos uma tendência de desaceleração.

(DENTE: Estas situações ocorrem o tempo todo após a expansão do alcance. Vou mostrar-lhe como identificar exatamente onde o mercado é susceptível de fazer uma pausa e recuperar a respiração.)

Com um spread de calendário, você simplesmente compra e vende o mesmo tipo de opção para o mesmo título subjacente com o mesmo preço de exercício - apenas em datas de validade diferentes.

Aqui está um exemplo de como juntamos isso:

Não há muito mal por apenas alguns dias, certo?

E isso é apenas um contrato ...

O meu objetivo é que, se você negociasse apenas uma estratégia no mercado de hoje, você poderia fazer uma boa renda com a Estratégia de propagação do calendário OptionsMD.

E outra coisa a lembrar ...

Negociar esta estratégia não é lenta. Você está dentro e fora dos negócios muitas vezes em dois dias.

Então, é excitante e divertido.

Deixe-me mostrar-lhe alguns outros resultados ...

Aqui está uma lista de vários negócios de propaganda do calendário que eu fiz e recomendo na minha newsletter do IncomeRx.

Observe como os negócios que fiz - usando a Estratégia de Distribuição do Calendário OptionsMD - foram lucrativos 87,5% do tempo durante esse período.

Na verdade, por cada $ 1 que perco, faço uma média de $ 19.80.

Você aceitaria essa compensação?

Ouça, esta é uma estratégia construída para ser robusta o suficiente para obter ganhos consistentes do mercado de hoje.

Mas devo deixar claro que a Estratégia de Distribuição de Calendário do OptionsMD parece simples por causa da forma como criei as bordas e gerencie riscos.

Agora, neste momento, você já pode sentir que pode começar a negociar essa estratégia agora. Se você fizer isso, eu aprecio sua confiança.

Devo enfatizar, porém ... você precisa aprender os detalhes, e é por isso que desenvolvi o treinamento.

E isso me leva a outro ponto ...

Eu costumo jogar essa estratégia em ETFs e ações individuais. Mas eu prefiro ETFs porque as ações individuais são afetadas por datas de ganhos, mudanças de gerenciamento e outros eventos similares - então, mudar para ETFs / Índices reduz ainda mais meu risco.

Não é necessário ter problemas gananciosos ou complicados ...

A maneira como eu ensino essa estratégia é que você fique em um comércio por um tempo limitado (muitas vezes apenas alguns dias) - o suficiente para obter sua participação justa de lucro - então você continua ...

E você faz o mesmo tipo de comércio (ou vários negócios) toda semana, se as condições do mercado forem favoráveis.

Neste mercado, a participação justa que você pode esperar em cada comércio é aproximadamente um retorno de 10% em seu capital investido. Eu criei especificamente a estratégia para entregar esse resultado.

Claro, você pode fazer mais em algumas situações de mercado.

A outra boa notícia é, o máximo que você sempre perde - quando você segue a estratégia - é 15% do seu capital investido em um comércio específico.

Você não precisa fazer a matemática para ver as chances são muito a seu favor, especialmente quando você considera a taxa de sucesso de quase 88% mencionada anteriormente.

E para garantir que você nunca arrisque demais ...

Você não usa mais de 1-2% do seu capital geral em qualquer comércio. Além de reduzir seu risco, isso garante que você nunca se emocione demais sobre seus resultados.

Lembre-se do que eu disse no início?

Fazendo um rápido $ 100- $ 150 um contrato todas as semanas é o primeiro objetivo para a Estratégia de Difusão de Calendário do OptionsMD.

Esta estratégia permite que você cresça sua riqueza com segurança sem se sentir como se estivesse preso na frente do computador assistindo gráficos.

Aqui está o que fazer em seguida ...

Quando você se cadastrar hoje por apenas US $ 397 (US $ 297 para membros do Trading Concepts), eu lhe darei acesso instantâneo ao curso de vídeo OptionsMD Calendar Spread Strategy. Durante o treino de 3 horas, cavamos profundamente em como os negócios funcionam.

Você verá como configurar seus negócios ... crie suas melhores "bordas" para o sucesso ... ajuste e gerencie sua posição ... e muito mais.

Além disso, eu não engodo você com os gregos Opções para descobrir. Na verdade, compartilho várias ferramentas de rastreamento e análise proprietárias que você pode usar para tornar o processo de aprendizagem ainda mais fácil.

E lembre-se do boletim de notícias IncomeRx que mencionei anteriormente?

Você obtém uma assinatura gratuita de 1 mês para que você possa me assistir configurando e gerenciando minhas negociações usando a Estratégia de Difusão de Calendário do OptionsMD.

O seu vídeo de 3 horas também inclui slides para cada sessão, material de programa suplementar e um DVD instrucional enviado à sua porta, bem como atualizações gratuitas para a vida.

E isso não é tudo …

Você vê, eu tenho orientado milhares de comerciantes, e eu sei com absoluta confiança que meu material funciona. Na verdade, tenho tanta certeza de que irá gerar lucros consistentes para você, que você pode tentar tudo para os próximos 30 dias, sem risco.

Assista aos vídeos de treinamento ... reveja os materiais impressos ... teste a estratégia ... estude os slides .... percorrer toda a formação quantas vezes quiser

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Não foram feitas perguntas.

Como isso é justo?

My guarantee proves how confident I am in completely transforming your financial future.

So if you want one system that works, try the OptionsMD Calendar Spread Strategy today.

And remember, even if on the last day of your trial you feel your decision to try the OptionsMD Calendar Spread Strategy wasn’t worthy or profitable, you’ll get every dime back.

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